下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

相似题目

• 某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

  A . 2天 B . 3天 C . 5天 D . 10天

  查看最佳答案

• 常用的VaR模型技术有（）

  A . 误差法 B . 参数设置法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡罗法

  查看最佳答案

• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

  查看最佳答案

• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

  A . A、历史模拟法 B . B、方差—协方差法 C . C、情景模拟法 D . D、蒙特卡罗模拟法

  查看最佳答案

• 下列选项不是云计算技术特点的是（）。

  A . A.一切即服务 B . B.多样化服务 C . C.统一调度 D . D.群体智能

  查看最佳答案

• VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

  A . 123 B . 23 C . 124 D . 134

  查看最佳答案

• 下列选项中不是线性推理模型的是（）

  A . 操作模型 B . 语言模型 C . 心理模型 D . 空间表象模型

  查看最佳答案

• 以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

  A . 当前头寸的规模 B . 头寸的当前市场价值 C . 估计头寸的持有期 D . 估计交易对手的违约概率

  查看最佳答案

• 下列哪一个选项不是目前计算机多媒体技术所具有的特性？（）

  A . A、多样性 B . B、交互性 C . C、集成性 D . D、排斥性

  查看最佳答案

• VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

  A . VaR的计算涉及置信水平和持有期 B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  查看最佳答案

• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

  查看最佳答案

• 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

  A . VaR的计算涉及置信水平和持有期 B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  查看最佳答案

• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A . 35万美元 B . 10万美元 C . 62.5万美元 D . 5万美元

  查看最佳答案

• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

  A . 历史模拟法 B . 加权平均法 C . 方差-协方差法 D . 蒙特卡罗模拟法

  查看最佳答案

• 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

  查看最佳答案

• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A . 35万美元 B . 10万美元 C . 62.5万美元 D . 5万美元

  查看最佳答案

• 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  A . 经济资本计量模型 B . 高级计量法中的OpVaR C . 内部模型法中的VaR D . 高级内部评级法中的信用VaR体系

  查看最佳答案

• 下列选项中，不是用来描述算法的是（）。

  A . A、流程图 B . B、伪代码 C . C、数据结构 D . D、自然语言

  查看最佳答案

• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

  查看最佳答案

• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  查看最佳答案

• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

  查看最佳答案

• 针对云计算等信息系统，下列选项中（）不是节能优化相关技术。

  A.关闭技术 B.休眠技术 C.动态电压频率调节技术 D.虚拟设备技术

  查看最佳答案

• a商业银行在判断贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平，下列统计方法最合适的是（）

  A．均匀分布 B．二项分布 C．正态分布 D．离散分布

  查看最佳答案