计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

相似题目

• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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• 在焓值的计算中，其基准状态的压力通常选用常压，而其基准温度可选择的是（）。

  A . A、0℃ B . B、0K C . C、-17.8℃ D . D、-129℃

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• 下面哪些参数与手机的小区选择准则中的C1值的计算无关（）。

  A . Rxlevel B . BS_TXPWR_MAX C . MS_TXPWR_MAX_CCH D . RXLEV_ACCESS_MIN

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• 当允许在表面粗糙度参数的所有实测值中大于规定的值的个数少于总数的16％时，应在图样标注表面粗糙度参数的（）

  A . 上限值 B . 下限值 C . 最大允许值 D . 上限值和下限值

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• 一个组织内用来唯一标识用户、组、服务或计算机账户参数值的是（）。

  A . DACL B . SID C . ACL D . SACL

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• 在确定室内计算参数时，应注意哪些问题？

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• 起钻时，注意到灌满井眼所需的体积比计算的值少，应采取什么措施？（）

  A . A、溢流检测，如果不确定，下钻到井底并检测返出情况。 B . B、继续起钻和灌浆。 C . C、溢流检测，如果不确定，向环空内泵入33米重浆段塞并继续起钻。 D . D、关井并循环洗井。 E . E、溢流检测，如果不确定，继续起钻到井口。

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• 下图给出的是计算 https://assets.asklib.com/psource/2016030215362425741.jpg 的值的一个程序框图，其中判断框内应填入的条件是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2016030215363547022.jpg

  A . i>100 B . i=100 C . i>50 D . i<=50

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• 内部计算函数“min”的意思是求所在字段内所有的值的（）。

  A . 和 B . 平均值 C . 最小值 D . 第一个值

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• 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

  A . VaR的计算涉及置信水平和持有期 B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

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• 取N为奇数，对某一参数连续采样N次，然后把N次采样的值从小到大或从大到小排列，再取其中间位置上的值作为本次采样值的方法是（）。

  A . 中值滤波 B . 平均值滤波 C . 低通滤波 D . 程序判断滤波

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• 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 当使用指针式电表进行测量时，应注意选择（）的仪表，且偏转位置尽可能在满刻度值的2/3以上的区域。

  A . 合适大小 B . 合适量程 C . 低等级 D . 大量程

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• jQuery中，对于以下代码片段：abcdef使用如下jQuery选择器：var $x = $(“.c :hidden”);var $y = $(“.c:hidden”);var x_len = $x.length;var y_len = $y.length;执行以上代码，x_len和y_en两个变量的值分别是___ 和 ___ ( )

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• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

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• 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3843001-3846000/9ea5624faa032ffb26067b571fd5a188.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 当使用指针式电表进行测量时，应注意选择（)的仪表，且偏转位置尽可能在满刻度值的2／3以上的区域。

  A.合适大小 B.合适量程 C.低等级 D.大量程

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• 题图所示系统，如果要求系统作等幅振荡，确定系统参数K、a的值的振荡率。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-27/980606460330788.png' />

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• 要计算sin（10兀) 的值的命令是

  A．sin(10*3.1415926) B．s(10*pi) C．sin(10*pi) D．asin(10*3.1415926)

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• 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）

  A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性 D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长

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