以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。

  A . 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 B . 市场组合的贝塔系数等于1 C . 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 D . 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。

  A . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D . 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

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• 有关性连锁基因的近婚系数，下列描述正确的是()

  A . A．舅表兄妹为1/16 B . B．舅表兄妹(夫妻双方父母为兄妹，夫妻不同姓)结婚，其女儿的性连锁基因近婚系数为1/4 C . C．姨表兄妹(夫妻双方母亲是姐妹，夫妻不同姓)结婚，其女儿的性连锁基因近婚系数为3/16 D . D．舅表兄妹为1/32 E . E．姑表兄妹(夫妻双方父母为姐弟，夫妻不同姓)结婚，其女儿的性连锁基因系数为1/2

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 E . 低期望收益率 F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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• 下面有关路面结构强度系数SSI的计算描述正确的是（）。

  A . 路面实测代表弯沉与设计弯沉之比 B . 路面实测代表弯沉与容许弯沉之比 C . 路面设计弯沉与实测代表弯沉之比 D . 路面容许弯沉与实测代表弯沉之比

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• 以下有关β系数的描述，正确的是（）。

  A . A．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B . B．β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大 C . C．β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大 D . D．β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  A . 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小 B . 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％ C . 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金 D . 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

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• 以下有关β系数的描述，不正确的是（ ）。

  A . β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B . β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C . β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D . β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D . 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

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• 有关亲缘关系系数的描述下列正确的是()

  A . A．一级为1/2，二级为1/16，三级为1/32 B . B．一级为1/2，二级为1/8，三级为1/16 C . C．一级为1/2，二级为1/4，三级为1/8 D . D．一级为1/2，二级为1/4，三级为1/16 E . E．以上都不正确

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• 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。

  A . 该基金对市场变化的敏感度不高 B . 该基金的净值变动幅度比市场大 C . 该基金的净值变动方向与市场一致 D . 当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%

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• 假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

  A . A证券对市场指数的敏感性较强 B . B证券对市场指数的敏感性较强 C . A所获得的收益较高 D . B所获得的收益较高

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• 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

  A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1 B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 E . 以上说法都正确

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• 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B . 贝塔系数是使用历史数据计算的 C . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D . 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

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• 下列有关等值性系数的描述正确的是()。

  A . 用两个功能相同但题目内容不同的测验复本来测验同一群体，所得到的两个分数的相关性 B . 主要反映同一测试内部不同题目的测试结果是否具有一致性 C . 不同评分者对同样对象进行评定时的一致性 D . 用同一方法对一组应聘者在两个不同时间进行测试，所得结果的一致性

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• 股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 关于贝塔系数，正确的是（）

  A．计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 B．贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 C．贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度 D．若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

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• 下列有关B系数的描述，正确的是()。

  A．B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B．B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C．B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D．B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 E．股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

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• 假设Ｘ股票的贝塔系数是Ｙ股票的两倍，下列叙述正确的是（）

  A．X股票承担的系统风险越大 B．Y股票承担的系统风险越大 C．X股票获得的收益越大 D．Y股票获得的收益越大

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