关于贝塔系数，正确的是（）

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

  A . 贝塔系数度量的是系统性风险 B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 D . 贝塔系数与证券的方差成正比

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• 对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。

  A . 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 B . 市场组合的贝塔系数等于1 C . 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 D . 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。

  A . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D . 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 E . 低期望收益率 F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于贝塔系数的理解，错误的是(    )。

  A . 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 B . 市场组合的贝塔系数等于1 C . 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 D . 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

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• 关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  A . 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小 B . 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％ C . 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金 D . 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

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• 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D . 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

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• 假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

  A . A证券对市场指数的敏感性较强 B . B证券对市场指数的敏感性较强 C . A所获得的收益较高 D . B所获得的收益较高

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• 关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。

  A . 股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 B . 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 C . 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 D . 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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• 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

  A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1 B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 E . 以上说法都正确

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• 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

  A . 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B . 贝塔系数是使用历史数据计算的 C . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D . 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

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• 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）

  A . 利率风险 B . 通货膨胀风险 C . 非系统性风险 D . 系统性风险

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• 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

  A . 汇率风险 B . 操作风险 C . 系统性风险 D . 利率风险

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• 下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。

  A . A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 B . B．市场组合的贝塔系数等于l C . C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l D . D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

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• 股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

  A．贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B．贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C．贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D．贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 假设Ｘ股票的贝塔系数是Ｙ股票的两倍，下列叙述正确的是（）

  A．X股票承担的系统风险越大 B．Y股票承担的系统风险越大 C．X股票获得的收益越大 D．Y股票获得的收益越大

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