下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。

相似题目

• 学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（　　）。

  A . 单因素模型 B . 多因素模型 C . 资本资产定价模型 D . 套利定价理论

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• 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

  A . 市场没有摩擦 B . 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C . 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D . 投资者对证券的收益和风险有不同的预期

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• 下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

  A . 交易成本与税收为零 B . 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金 C . 市场无风险利率为常数 D . 股票的波动率为常数

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• 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。

  A . 正确 B . 错误

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• 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

  A . 系统风险大小 B . 总风险大小 C . 政策风险大小 D . 非系统风险大小

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

  A . 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B . 解的不稳定性 C . 数据误差带来解的不可靠性 D . 重新分配的成本高

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• 马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）

  A . 证券价格反映其内在价值 B . 证券及其组合完全由期望收益率和方差描述 C . 投资者厌恶风险 D . 证券组合优劣的判断标准

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• （）以马柯威茨的均异为基础。

  A . 信息比率 B . M2 C . 夏普比率 D . 特雷诺比率

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• 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

  A . 均值方差模型 B . 证券组合的选择 C . 资本定价模型 D . 论有效边界

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• 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨分别用（　　）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。

  A . 平均收益率和收益率的方差 B . 期望收益率和收益率的方差 C . 期望收益率和收益率的协方差 D . 到期收益率和收益率的方差

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• 马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

  A . 债券 B . 股票 C . 风险资产 D . 不动产

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• 有关“均值一方差”模型，正确的是（）

  A . 标志了现代组合投资理论的开端 B . 利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为 C . 计算量很大，在实际中应用存在困难 D . 是现代组合投资理论的核心

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• 下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是（）。

  A . 所有的投资者都有相同的钱 B . 所有的投资者都有相同的投资期限 C . 投资者只能交易那些公开交易的金融工具 D . 市场环境是无摩擦的

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨模型的理论假设包括（　　）。

  A . 所有投资者都具有相同的有效边界 B . 允许卖空 C . 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 D . 不允许卖空

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• 马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是（　　）。

  A . 商品市场没有摩擦 B . 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C . 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D . 投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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• 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。

  A . 市场上的投资者都是理性的 B . 市场上的投资者是风险中性的 C . 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数 D . 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E . 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

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• 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。

  A . 平均收益率和收益率的方差 B . 期望收益率和收益率的方差 C . 期望收益率和收益率的协方差 D . 到期收益率和收益率的方差

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• 马科威茨模型的理论假设主要有（）

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• 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。

  A．平均收益率和收益率的方差 B． 期望收益率和收益率的方差 C． 期望收益率和收益率的协方差 D． 到期收益率和收益率的方差

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 下列条件中，属于线性盈亏平衡分析模型假设条件的有（)。

  A．产销量和单位可变成本保持不变 B．生产量等于销售量 C．生产多种产品的，可以换算为单一产品计算 D．产量超过一定规模时，固定成本线性增加 E．产销量和销售单价不变

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• 提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（）。

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