马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（ ）。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
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马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
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在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
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马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是（ ）。
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1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
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下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。
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投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
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一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)
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【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）
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1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）
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17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。
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