马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

相似题目

• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

  A . 只有预期收益和风险影响投资者 B . 投资者是风险偏好风险的 C . 投资者是风险规避的 D . 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率 E . 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

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• 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

  A . 正确 B . 错误

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。

  A . 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B . 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C . 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D . 投资者都是喜爱高收益率的 E . 投资者都是规避风险的

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 1.0 B . 1.5 C . 2.0 D . 2.5

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• 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

  A . 向右上方倾斜 B . 随着风险水平增加越来越陡 C . 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D . 与有效边界无交点

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）

  A . A.厌恶风险 B . B.偏好收益 C . C.风险中性 D . D.偏好风险 E . E.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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• 马柯维茨用来衡量投资收益水平及其不确定性的指标分别是（）。

  A . 投资利润 B . 投资利润的标准差 C . 期望收益率 D . 收益率方差

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• Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。

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• 比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）

  A．RA≥R B．RB≥RA C．RA=RB D．RA

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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• 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）

  A．通过理性分析的方法来确定最佳资产组合 B．通过数量化方法来确定最佳资产组合 C．通过数量化方法来确定最佳投资产品 D．通过综合分析的方法来确定最佳投资产品

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• 17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。

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