在教材例12.8中,我们发现方程(12.47)的u<sub>t</sub>中有异方差性存在的证据。因此,我们就来计算异方差

在教材例12.8中,我们发现方程(12.47)的u<sub>t</sub>中有异方差性存在的证据。因此,我们就来计算异方差-稳健标准误(在[]中给出)和通常的标准误: <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982173465051032.png' /> 使用异方差-稳健:统计量对return<sub>t-1</sub>的显著性有何影响?

时间:2023-02-15 02:16:36

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