投资组合管理中因素模型理论单因素模型中的不包括（）。
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组合主义政策过程理论模型对公共政策学的贡献之一是它强调（）在公共政策过程中的自主角色，从而就纠正了多元主义和集团理论模型的偏颇。
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根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
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（）是一种较为复杂的定量评估方法，主要通过建立风险模型，来分析组织内部存在的危险性因素，发现组织与外界环境交互中的不正常和有害的行为，从而完成组织脆弱点和安全威胁的分析评估.
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
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当今，多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上。（）
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赫塞-布兰查德领导模型理论认为，决定领导的有效性因素不包括（）。
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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
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工作设计综合模型中的环境因素包括（）。
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在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
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下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是()。
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麦卡锡教授提出的营销组合理论中的主要因素4P包括()。
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下列选项中，（）不属于管理创新模型中的文化因素。
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下列选项中，（）不属于管理创新模型中的人力因素。
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Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
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考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。
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当今，多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之问的投资分配上。（）此题为判断题(对，错)。
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
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按照迈克尔波特的理论，钻石模型的因素包括（）
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【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）
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【单选题】可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用
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如何把投资组合的收益以单因素模型表示出来？
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