考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
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套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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（）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
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由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
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特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益基本的定价方法有（）
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套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。
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套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益在基本的定价方法中，（）是根据竞争者的销售价格，而不是根据企业产品成本或需求来定价
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价格是市场营销组合中的一个重要因素，直接影响产品销路和收益以下选项中不属于基本的定价方法有（）
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
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在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
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根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关？
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
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在投资理论和实务中。我们经常会听到不要将所有的鸡蛋放人同一个篮子里的说法.这是告诉我们要进行投资的分散化处理。现代证券组合理论为多元化投资提供了有应用价值的建议，比如（）。
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一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？
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考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论）模型。 因素 因素β 因素风险溢价（%） 通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，那么股票的期望收益率是（）？
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