银行的持续期缺口公式是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072509013216017.jpg
相似题目
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持续期缺口
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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？
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持续期缺口管理法
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
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有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
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缺口分析是衡量（）变动对银行当期收益的影响的－种方法。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
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什么是持续期缺口管理？
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当持续期缺口为正值时，利率与银行净值的关系是（）。
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当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
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缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
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当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而（）。
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根据江苏银行流动资金贷款需求量的测算参考公式，企业的营运资金缺口应为（）。
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当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。
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缺口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。（）
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当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
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有关持续期缺口分析说法正确是（）。
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商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口＝核心存款平均额-贷款平均额。
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持续期缺口（DurationGap）
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缺口分析是衡量（）变动对银行当期收益的影响的一种方法。
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持续期缺口模型的缺陷有（）。
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一些大的银行或者比较富有冒险精神的ALCO并不单单是利用持续期缺口模型进行风险规避(DGap=0)，它们可能会利用持续期模型使股东权益最大化，以下正确的是( )。
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一般用于银行调整短期头寸和资金缺口的掉期交易是（）。
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