持续期缺口（DurationGap）

相似题目

• 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

  A . 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

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• 持续期缺口

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• 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？

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• 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C . 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E . 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

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• 我国持续存在能源消费缺口，2008年的能源供需缺口为多少亿吨（标准煤）

  A . A、2.6 B . B、3.6 C . C、4.6 D . D、5.6

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• 持续期缺口管理法

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• 保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。

  A . 为零或接近零风险 B . 为正 C . 为负 D . 任意数值

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• 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。

  A . 3；1 B . 5；3 C . 5；2 D . 3；2

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• 有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

  A . 正确 B . 错误

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• 什么是持续期缺口管理？

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• 当持续期缺口为正值时，利率与银行净值的关系是（）。

  A . 负相关 B . 无关 C . 正相关

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• 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。

  A . 正确 B . 错误

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• 当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而（）。

  A . 上升 B . 下降 C . 不变 D . 不确定

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• 久期缺口分析的缺点不包括（）。

  A . 准确地确定久期较为困难 B . 对于利率的大幅变动（大于1％）或者含有期权的产品无能为力 C . 不能够反映现金流的时间价值 D . 必须假设收益率曲线是水平的

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• 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 银行的持续期缺口公式是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072509013216017.jpg

  A . A B . B C . C D . D

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• 有关持续期缺口分析说法正确是（）。

  A . 是比利率敏感性缺口分析更为先进的利率风险计量方法 B . 不能反映基准风险 C . 不考虑及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异 D . 利率变化越大其分析的结果越不准确 E . 资产和负债未来现金流的确定、利率变动的预测及前提条件的设立等带有很大的主观性 F . 不考虑利率不敏感的资产和负债的状况

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• 持续期缺口模型的缺陷有（）。

  A . A.商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难 B . B.很难控制商业银行的持续期缺口为零 C . C.未考虑银行资产的市场价值变动情况 D . D.持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的 E . E.不能很好地反映期权性风险

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• 持续性缺口是在证券价格向某一方向有效突破之后，由于急速运动而在途中出现的缺口。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。

  A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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• 在证券投资技术分析形态理论中，判断持续性缺口最简单的方法就是考察缺口是否会在短期内被封闭，若缺口被封闭，则持续性缺口形态可以确立。（）

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• 一些大的银行或者比较富有冒险精神的ALCO并不单单是利用持续期缺口模型进行风险规避(DGap=0)，它们可能会利用持续期模型使股东权益最大化，以下正确的是( )。

  A．利率上升，营造正持续期缺口 B．利率上升，营造负持续期缺口 C．利率下降，营造负持续期缺口 D．利率下降，营造正持续期缺口

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• 久期缺口=（)。

  A．资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期 C．资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期 D．资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期

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• 短期内可能被封闭的股价缺口包括（）。Ⅰ普通缺口Ⅱ突破缺口Ⅲ持续性缺口Ⅳ消耗性缺口

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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