关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

相似题目

• 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C . 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E . 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

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• 以下关于久期的论述，正确的是()。

  A . 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B . 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C . 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D . 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

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• 下列关于缺口分析的说法中不正确的是( )。

  A . 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 B . 是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。 C . 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口 D . 产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

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• 保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。

  A . 为零或接近零风险 B . 为正 C . 为负 D . 任意数值

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• 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。

  A . 3；1 B . 5；3 C . 5；2 D . 3；2

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• 以下关于计算资金缺口说法不正确的是（）。

  A . 养老金赤字=养老金总供给-养老金总需求 B . 退休养老基金的缺口又可以简称为“大缺口” C . 退休养老基金的“大缺口”=PV退休需求-PV退休后既定养老金 D . 退休后需要花费的资金（即资金需求）和可收入的资金之间的差距就是退休规划的资金缺口

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• 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。

  A . 正确 B . 错误

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• 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

  A . 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

  A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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• 关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。

  A . 因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌 B . 可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负 C . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估 D . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估

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• 下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）

  A . 久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感 B . 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 C . 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感 D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感

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• 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

  A . 收益率 B . 资产负债率 C . 现金率 D . 市场利率

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• 以下关于久期缺口的论述中，正确的是（）。

  A . 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 B . 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 C . 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨 D . 当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨

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• 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

  A . 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B . 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C . 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

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• 其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

  A . 市场利率上升，银行整体价值增加 B . 市场利率不变，银行整体价值不变 C . 市场利率上升，银行整体价值减少 D . 市场利率下降，银行整体价值减少 E . 市场利率下降，银行整体价值增加

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• 下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）

  A . 重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法 B . 重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点 C . 重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D . 重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险 E . 重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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• 以下关于久期的叙述，正确的是（）。

  A . 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B . 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 C . 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D . 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

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• 关于疲劳缺口敏感度g的叙述，不正确的是（）。

  A . 0≤g≤1 B . g＝0时缺口最不敏感 C . g＝1时缺口最敏感 D . 铸铁的g值大于碳钢

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• 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是( )。

  A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

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• 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

  A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 下列关于久期缺口管理的理解，正确的有（ ）

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• 以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。

  A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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• 下列关于久期缺口的表述中，正确的是：（)。

  A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少 D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

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