下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()
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久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著。
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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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有效持续期缺口的绝对值越大,银行价值对利率变化越敏感,利率风险越大。
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。
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当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。
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久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。()
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如果银行利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
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其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
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当久期缺口为()时,利率变动对银行净值的影响才会消失。
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存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就(),所面临的风险就()。
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资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
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如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
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无论久期缺口为何值,利率变动对银行净值都会有影响。()
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银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。
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如果银行的利率敏感性缺口为负,则下述哪种变化会减少银行的收益()?
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久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。银行可以使用久期
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。
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38、不管利率如何变化,凸度对久期估算偏差的修正效果都非常好。
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利用久期,可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。()
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