当标的物资产价格上涨时，看涨期权买方既可通过执行期权获利，也可通过高价转卖所持有的期权合约以获利，且转卖期权往往比执行期权所获得的收益率更高。（）

某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

A . 实值状态 B . 虚值状态 C . 平价状态 D . 不确定状态

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对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时（　　）。

A . 该期权处于虚值状态 B . 该期权当前期权价值为零 C . 该期权处于实值状态 D . 该期权当前价值可以大于零

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就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

A . 等于 B . 低于 C . 不等于 D . 高于

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就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。

A . 等于 B . 大于 C . 小于 D . 不等于

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如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

A . 正确 B . 错误

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根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。

A . 1000 B . 500 C . 750 D . 250

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当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）

A . 正确 B . 错误

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根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。

A . 32.5 B . 37.5 C . 40 D . 35

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就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0。

A . 正确 B . 错误

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实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。

A、大于 B、大于等于 C、等于 D、小于

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对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。

A . 该期权处于虚值状态 B . 该期权当前价值为零 C . 该期权处于实值状态 D . 该期权价值为零

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3．假设2012年6月18日某种股票的市场价格为每股30元，如果某投资者预期该股价格将上涨，便以每股5元得期权费向另一预期相反的投资者购买一份当年12月到期，标的为100份该种股票，协议价格为32元的看涨期权，假定在当年12月前，该股票价格（），买方会选择执行期权，但净收益为零。