假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，则由A、B证券构成的投资组合（　）。

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的期望报酬率为6% B . 最高的期望报酬率为8% C . 最高的标准差为15% D . 最低的标准差为10%

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

  A . 1.66% B . 1.58%? C . 12.88% D . 13.79%?

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• 已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

  A . 0.1 B . 0.2 C . 0.25 D . 0.6

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的预期报酬率为6％ B . 最高的预期报酬率为8％ C . 最高的标准差为15％ D . 最低的标准差为10％

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• 已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

  A . 0.1 B . 0.2 C . 0.25 D . 0.6

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

  A . 最低的预期报酬率为6% B . 最高的预期报酬率为8% C . 最高的标准差为15% D . 最低的标准差为10%

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。（2.0分）

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A．最低的预期报酬率为6% B．最高的预期报酬率为8% C．最高的标准差为15% D．最低的标准差为10%

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• 证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着PAB的增大，弯曲程度将增加。（）

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  A. 0．0467 B. 0．00052 C. 0．0327 D. 0．03266

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• 证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（）

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• 假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）

  A．1.66% B．1.58% C．12.88% D．13.79%

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• 已知a证券收益率的标准差为0.2，b证券报酬率的标准差为0.5，a、b两者之间报酬率的协方差是0.06，则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少？（)

  A.0.6 B.0.4 C.0.5 D.0.7

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• 下表是证券A、证券B、证券C的收益率的期望和标准差<img src="https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askkp/2022-04/7/1203/20220407215355555.png" alt=""/>证券A和证券B的相关系数是0.5，证券A和证券C的相关系数是0.2，证券B和证券C的相关系数是0.3，在由证券A、证券B、证券C构成的证券组合中，证券A和证券B所占比重都是30%，证券C所占比重是40%，请计算该证券组合的预期收益率和标准差。

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

  A．1.66% B．1.58% C．12.88% D．13.79%

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