利率期货的价格波动是以点表示的。
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。
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利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。()
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根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
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标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
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股指期货价格波动和利率期货相比()。
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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利。如果将市场价值为75万港元用指数点表示,则远期合约的理论价格应为()。
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若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
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利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的()。
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2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
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【填空题】利率期货是指以()等利率敏感类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。
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假设年利率为8%,年指数股息率为2%,6月30日为6月份期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1520点,则当日的期货理论价格为()。
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标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为() 美元。
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时问,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,则其期货的理论价格为()。
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【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是()。
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某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。
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若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格约为()点。
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经济因素影响利率期货价格波动,经济因素包括()。
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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。
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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。
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假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比应()
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36、某钢材生产商通过点价交易预计在6个月后进口1万吨铁矿石,但他担心在未来6个月内铁矿石期货价格波动,无法获得更好的点价价格,为避免该风险,下列做法合理的是()
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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点