股指期货价格波动和利率期货相比()。
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一个股指的当前值为350,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
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在“327”事件中,国债期货价格波动剧烈,因此从国债期货交易的本身特性出发,国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
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利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。()
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无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150,计算6个月期的期货价格?
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目前,所有期货交易所都对股指期货交易采取了每日价格波动限制。
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
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沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10%。()
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利率期货的价格波动是以点表示的。
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沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是()。
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利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。()
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假定无风险利率为每年9%(连续复利),股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份,股息收益率为每年5%,在其他月份,股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300,那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少?
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为了控制股指期货交易风险,所有指数期货交易均规定了每日价格波动限制。()
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利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的()。
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沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结筹价的正负10%。()[2010年3月真题]
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股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括()。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设该股指期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是()。
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假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
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【填空题】利率期货是指以()等利率敏感类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。
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为了防止价格大幅波动引发风险,国内外股指期货交易所通常规定了每日价格最大波动限制()
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经济因素影响利率期货价格波动,经济因素包括()。
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在股指期货的每日价格最大波动限制制度中,涨跌停板通常是与前一日交易日的()相联系的
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假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元
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假定股指期货的期限为9个月,目前股指为3000,期间的(年)股息收益率为2%,无风险连续复利利率为6%,则该股指期货价格为()
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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点
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