在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
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在其他因素不变的情况下，如果预期通货膨胀上升，则国债期货价格下跌。
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1995年3月19日发生的“319”事件和1995年3月27日发生的国债期货“327”事件，使国务院证券委及中国证监会于1995年5月暂停了国债期货交易。
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丙是上海期货交易所的会员，想在2007年8月8日买入铜期货合约2000手（5吨／手），价格为65000元／吨。根据最低保证金要求--合约价格的5％，会员丙需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债充抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为700万元。那么，会员丙用国债充抵保证金的最高金额是（）。
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在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。
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国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
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在国债期货交易中，成交价格由应付利息和交易价格两部分组成。（ ）
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美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
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国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。
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在国债期货交易中，成交价格由应付利息和交易价格两部分组成。（ ）
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若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
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国债期货交易中，成交价格是不包括应付利息的，国债的应付利息在交割时另行计算，此类交易方式称为（）。
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4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
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当国债发行数量超过市场预期时，意味着对资金需求的上升，带动国债期货价格的上升。
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投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
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5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多个国债现货价格存在联系。
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可交割国债的发票价格计算公式为：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息（）
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关于“327国债期货事件”的案例解读不正确的是
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关于利率期货，下列说法正确的有（）。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
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1995年2月发生了国债期货“3 27”事件，同年5月又发生了“3 19”事件，使国务院证券委及中国证监会于1995年5月暂停了国债期货交易。这两起事件发生在我国期货市场的（）
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（）
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用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格，称为（）
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某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
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在国债期货交易中，采用（），成交价格（）应付利息
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国债期货投机，是通过买卖国债期货合约，并从其价格变动中获得（）的交易行为
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