国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。
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国债期货净基差等于基差减去()。
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进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
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中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()
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国债期货基差交易的风险有()。
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下列属于卖出国债基差的策略的是()。
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对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
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国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含()
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投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()
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2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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国债期货的基差交易的操作可以是()
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对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。
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2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()元。
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基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
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下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。
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进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF:1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。
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国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。
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国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念,没有风险。()此题为判断题(对,错)。
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下列属于做多国债基差的情形的是()
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子()
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下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。
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2016年7月19日13付息国债16(160013)净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017361,TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大,买入160013,卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03,则基差收益为()
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TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.016 7。则该国债的基差为()