以下关于零售内部评级法说法错误的是（）
A．A．2014年4月，银保监会正式核准我行实施零售内部评级法
B．B．对外，评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量
C．C．对内，用于银行内部管理，包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据
D．D．零售内部评级分为初级法和高级法
时间：2024-05-20 15:41:17
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关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
A . 内部评级法是风险计量／分析的核心工具
B . 任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
C . 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D . 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E . 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
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下列关于兴业银行非零售客户内部评级描述正确的是（）
A . 内部评级等级按风险程度高低分为18个等级
B . “A1-C6”17级为“非违约级”，违约概率逐级递增
C . “D”级为“违约级”，违约概率为100%
D . 在兴业银行没有内部评级结果的客户列为“未评级客户”，内部评级状态显示为“E&rdquo
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在非零售客户评级中，以下表述错误的是（）。
A . 客户评级分为16个级别
B . D级为违约级，违约概率为100%
C . 16级评级符号代表XX银行对客户违约概率大小的独立判断，与国内外同业、外部评级机构等的评级符号，均不具有直接可比性
D . 经营期未满1个完整会计年度且涉及过剩产能调整或落后产能淘汰行业的新建类客户，评级可以为AAA级
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
A . 可以分为初级法和高级法两种
B . 初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
C . 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
D . 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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关于非零售客户评级更新，以下表述正确的是（）。
A . 内部评级结果确定后，应及时对客户和债项风险状况的变化情况进行跟踪，并适时对内部评级结果进行更新
B . 按照实现方式的不同，客户（业务）评级更新分为系统批处理更新、系统自动触发更新和人工更新
C . 保证人客户评级更新采用人工更新方式
D . 当满足风险预警条件时，系统将自动触发评级更新
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对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
A . 正确
B . 错误
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对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
A . 正确
B . 错误
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关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是（）
A . 新开客户审查中，低风险客户由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果。
B . 由相对较低的风险等级调整至相对较高的风险等级（除高风险外），由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果
C . 由相对较高的风险等级调整至相对较低的风险等级，不需要走编辑、审核、审批3个流程
D . 涉及高风险客户调整的，需走编辑、审核、审批3个流程
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
A . 违约概率（PD）
B . 违约损失率（LGD）
C . 违约风险暴露（EAD）
D . 期限（M）
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关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（）。
A . 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
C . 内部评级主要依靠专家定性判断
D . 内部评级的评级对象主要是政府和大企业
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对于零售风险暴露，如果银行不符合内部评级高级法，则银行只可以用标准法。（）
A . 正确
B . 错误
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关于非零售客户评级方式，以下表述正确的是（）。
A . 客户评级级别的确定可采用“模型评级”、“分池评级”和“专家评级”三种方式
B . 业务评级结果由评级级别和评级有效期组成
C . 客户评级级别的确定可采用“增信”和“直接对应”两种方式。
D . 对于仅办理简式快速信贷业务的小微企业客户群，可由各一级分行自行决定统一选择“模型评级”或“分池评级”方式确定评级级别，但只能选择一种评级方式
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在非零售客户评级中，关于业务评级，以下表述正确的是（）。
A . 业务评级结果由评级级别和评级有效期组成
B . 业务评级分为16个级别，级别符号以客户评级级别符号加注“*”表示
C . 业务评级级别的确定可采用“增信”和“直接对应”两种方式
D . 小微企业、“融资增信”客户评级已进行向上推翻的，其业务评级不得再进行增信
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关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）
A . 对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
B . 细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
C . 不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
D . 任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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关于内部评级系统操作，下列说法哪个是错误的（）。
A . 个人不可以否决评级模型的结果
B . 等级评定必须由独立的人员完成
C . 作为贷款审批程序的一部分，每个借款人必须被给予一个等级
D . 银行内部评级系统操作的最低要求通常包括评级程序，以及对评级系统周围环境的要求。
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使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
A . 正确
B . 错误
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关于非零售客户评级流程，以下表述正确的是（）。
A . 客户评级认定流程分为评级发起→评级审核（审议）→评级认定等环节
B . 客户评级（分池评级、免评级除外）审核经办人不得兼任同一客户信贷业务的审查工作
C . 在评级认定过程中，后一环节建议（或认定）的评级级别不得高于前一环节
D . 采用分池评级方式或免评级的客户评级，可随信贷业务一并审核、认定
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商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
A . 正确
B . 错误
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商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
A . 主权暴露风险
B . 公司风险暴露
C . 股权风险暴露
D . 金融机构风险暴露
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如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
A . 正确
B . 错误
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以下关于零售的说法错误的是（）
A．是指发行者直接向消费者销售出版物的活动，是批发的对称
B．出版物零售的特点是，每笔交易的数量不一定很大，但交易次数频繁
C．交易结束后，出版物即离开生产领域，进入消费领域
D．出版物零售不一定只在实体书店进行，也可通过网络销售、邮购、电话订购等进行
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关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）
A．银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法
B．验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一
C．验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
D．银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施
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以下关于小微非零售客户评级更新说法正确的是（）
A．评级发起人应在每年6月30日之前完成上年年报的评级更新
B．评级更新后，自评级更新认定生效日起，原信用评级自动失效
C．有授信业务余额的存量授信客户发生触发评级更新事项时应进行评级更新
D．有授信业务余额的存量授信客户对应的保证人发生触发评级更新事项时应进行评级更新
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下面关于内部评级法，说法错误的是（）
A．采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B．采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C．对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D．商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
