关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

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• 内部评级体系主要内容包括（）风险暴露内部评级体系设计。

  A . 非零售 B . 零售 C . 法人 D . 三农

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• （）是农业银行内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理的最终责任。

  A . 董事会 B . 高级管理层 C . 总行风险管理部 D . 总行信贷管理部

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• 关于内部评级系统中的公司治理和监督，下列说法正确的是（）

  A . 所有评级和估算程序的重要方面，必须经银行董事会和高级管理层审批同意 B . 信用风险控制部门，负责内部评级系统的设计、选择、实施和效果考核，必须独立于所有业务执行部门 C . 内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作 D . 如果以上三项中任何一项被忽视，则银行的整个公司治理就被弱化了

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• 下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是（　　）。

  A . 内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析) B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C . 内部评级的评级对象主要是政府或大企业 D . 内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

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• 关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）

  A . 风险量化就是对主要的风险元素赋予数值 B . 主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C . 赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法 D . 风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准 E . 银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差

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• 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

  A . 可以分为初级法和高级法两种 B . 初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定 C . 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限 D . 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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• 关于内部评级系统中的信息披露要求，下列说法正确的是（）

  A . 信息披露要求只要披露定量的信息 B . 信息报露要求既有定性的，也有定量的 C . 披露要求涉及巴塞尔新协议的应用范围，监管资本和资本充足率，风险暴露和风险评估 D . 定量要求主要是：内部评级法用于计算监管资本的输入参数及其结果 E . 披露的目的是，让市场参与者更好地评估使用内部评级法的银行的信用风险暴露及其资本充足率

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• 对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（）。

  A . 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C . 内部评级主要依靠专家定性判断 D . 内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 内部评级法根据复杂程度分为内部评级初级法和内部评级高级法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于内部评级系统操作，下列说法哪个是错误的（）。

  A . 个人不可以否决评级模型的结果 B . 等级评定必须由独立的人员完成 C . 作为贷款审批程序的一部分，每个借款人必须被给予一个等级 D . 银行内部评级系统操作的最低要求通常包括评级程序，以及对评级系统周围环境的要求。

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• 商业银行应建立内部评级体系的数据质量控制政策和程序，其中数据质量包括完整性、符合性、一致性、重复性等，下列关于数据质量的描述中不正确的是（）。

  A . 完整性—所有必需的数据应存在，数据关联关系应存在 B . 符合性—不应存在违反数据标准和数据质量需求的数据 C . 一致性—数据值提供的信息不应存在冲突 D . 重复性—可存在重复的记录

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• 信用风险的内部评级高级法和操作风险的高级计量法将于（）年年底实施。

  A . 2005 B . 2006 C . 2007 D . 2008

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• 关于内部评级体系使用的历史数据的采集，下列说法正确的是（）

  A . 在过去，银行并没有有方法、有组织地收集有关其贷款风险暴露的全面数据 B . 对于给一个客户的一笔风险暴露，银行可以评估相对的信贷质量 C . 巴塞尔新资本协议不允许银行使用外部来的数据 D . 巴塞尔新资本协议允许银行使用外部来的数据，但银行必须证明：这些外部数据和银行自己的风险暴露相关

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• 内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。

  A . 风险权重 B . 资本要求 C . 违约概率 D . 违约损失率

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• 关于内部评级体系，下列说法正确的是（）

  A . 内部评级体系是银行进行风险管理的基础平台 B . 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C . 内部评级系统是风险计量分析的核心工具 D . 内部评级体系由评级模型和评级数据两部分组成，两者存在着紧密的互动关系 E . 任何一个现代化银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系

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• 内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。

  A . 银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证 B . 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式 C . 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查 D . 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性

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• 关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

  A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）

  A．银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法 B．验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一 C．验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性 D．银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施

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• 下列关于内部评级结果在绩效考核方面应用的说法，不正确的是（）

  A．经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以内部评级参数为基础 B．经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以账面成本和贷款损失准备计提结果为基础 C．内部评级越低，风险成本、经济资本占用越高，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越低 D．内部评级越高，风险成本、经济资本占用越低，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越高

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• 下面关于内部评级法，说法错误的是（）

  A．采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B．采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C．对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D．商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

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• 以下关于零售内部评级法说法错误的是（）

  A．A．2014年4月，银保监会正式核准我行实施零售内部评级法 B．B．对外，评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量 C．C．对内，用于银行内部管理，包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据 D．D．零售内部评级分为初级法和高级法

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