关于内部评级体系使用的历史数据的采集，下列说法正确的是（）

相似题目

• 关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

  A . 内部评级法是风险计量／分析的核心工具 B . 任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量 C . 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台 D . 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法 E . 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

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• 银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）

  A . 评级人员权衡有关信息，并且根据凭经验和通过培训获得的知识，进行合理的判断，然后得出合适的风险评级的结论 B . 输入的变量是数字，然后得出借款人的定量和定性信息 C . 使用数学公式，对输入变量进行合并处理，然后得出一个数字。该数字代表某一评级 D . 如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同 E . 以上说法都对

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• 关于内部评级系统中的公司治理和监督，下列说法正确的是（）

  A . 所有评级和估算程序的重要方面，必须经银行董事会和高级管理层审批同意 B . 信用风险控制部门，负责内部评级系统的设计、选择、实施和效果考核，必须独立于所有业务执行部门 C . 内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作 D . 如果以上三项中任何一项被忽视，则银行的整个公司治理就被弱化了

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• 关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）

  A . 风险量化就是对主要的风险元素赋予数值 B . 主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C . 赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法 D . 风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准 E . 银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差

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• 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

  A . 可以分为初级法和高级法两种 B . 初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定 C . 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限 D . 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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• 下列关于欧洲评级体系一ARROW评级体系的叙述中，正确的有（）。

  A . ARROW是简单就经营结果进行的评级 B . 它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险。其风险的大小由对风险的关注程度来表示。关注程度取决于风险的影响程度和风险发生的可能性 C . ARROW直译为风险资源操作框架。实际含义是以风险为基础的监管体系 D . 它设置了统一的评价标准和风险评估程序。通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估。进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性 E . 根据关注程度的大小确定具体监管措施

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• 关于内部评级系统中的信息披露要求，下列说法正确的是（）

  A . 信息披露要求只要披露定量的信息 B . 信息报露要求既有定性的，也有定量的 C . 披露要求涉及巴塞尔新协议的应用范围，监管资本和资本充足率，风险暴露和风险评估 D . 定量要求主要是：内部评级法用于计算监管资本的输入参数及其结果 E . 披露的目的是，让市场参与者更好地评估使用内部评级法的银行的信用风险暴露及其资本充足率

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• 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

  A . 5年；5年 B . 7年；7年 C . 5年；7年 D . 7年；5年

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• 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（）。

  A . 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C . 内部评级主要依靠专家定性判断 D . 内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 关于用户内部考核用电能数据量的采集方式说法正确的是（）。

  A . 可采用经电能表串行口的数据输入方式 B . 可采用经电能表脉冲信号输入方式 C . 不宜采用经电能表脉冲信号输入方式 D . 不宜采用经电能表串行口的数据输入方式

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• 关于内部评级系统操作，下列说法哪个是错误的（）。

  A . 个人不可以否决评级模型的结果 B . 等级评定必须由独立的人员完成 C . 作为贷款审批程序的一部分，每个借款人必须被给予一个等级 D . 银行内部评级系统操作的最低要求通常包括评级程序，以及对评级系统周围环境的要求。

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• 商业银行应建立内部评级体系的数据质量控制政策和程序，其中数据质量包括完整性、符合性、一致性、重复性等，下列关于数据质量的描述中不正确的是（）。

  A . 完整性—所有必需的数据应存在，数据关联关系应存在 B . 符合性—不应存在违反数据标准和数据质量需求的数据 C . 一致性—数据值提供的信息不应存在冲突 D . 重复性—可存在重复的记录

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• 内部评级体系的好坏，取决于其使用和依赖的数据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 为了使内部评级体系符合内部评级法，也就是说，可以用于计算（）并且进行稳健的风险评估，银行必须采集大量的历史数据。

  A . 经济资本 B . 监管资本 C . 实收资本 D . 注册资本

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• 关于内部评级体系，下列说法正确的是（）

  A . 内部评级体系是银行进行风险管理的基础平台 B . 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C . 内部评级系统是风险计量分析的核心工具 D . 内部评级体系由评级模型和评级数据两部分组成，两者存在着紧密的互动关系 E . 任何一个现代化银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系

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• 内部评级体系使用的历史数据涉及三个方面（）

  A . 数量 B . 质量 C . 可获得性 D . 可比较性

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• 下列关于评级体系的说法正确的是（）。

  A . 指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统 B . 指内部风险评级的确定 C . 指违约和损失的量化过程 D . 指风险的识别和计量

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• 下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。

  A . 银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证 B . 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式 C . 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查 D . 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性

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• 关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

  A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 使用外部数据进行内部评级体系设计及验证时，验证主体应重点检验外部数据与内部数据之间的可比性、相关性和一致性。商业银行应每半年继续使用外部数据的恰当性进行评估。（)

  是 否

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• 下列关于数据采集的说法，不正确的是（）

  A、用户可以直接通过硬件接口采集互联网数据 B、网络爬可以在短时间内获取大量网络数据 C、现代获取数据的方式主工是以机器获取为主 D、在生活中常常使用传感器来获取数据

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• 使用外部数据进行内部评级体系设计及验证时，验证主体应重点检验外部数据与内部数据之间的可比性、相关性和一致性。商业银行应每（）年对继续使用外部数据的恰当性进行评估

  A．半 B．一 C．两 D．三

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• 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）

  A．银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法 B．验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一 C．验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性 D．银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施

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• 下列关于内部评级结果在绩效考核方面应用的说法，不正确的是（）

  A．经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以内部评级参数为基础 B．经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以账面成本和贷款损失准备计提结果为基础 C．内部评级越低，风险成本、经济资本占用越高，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越低 D．内部评级越高，风险成本、经济资本占用越低，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越高

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