客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到期时,欧元/美元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权。()
相似题目
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假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
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假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权(欧式),每份合约面值为100欧元,目前欧元/美元的即期汇率为1.10,3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元,投资者购买10张该期权合约,若三个月后欧元兑美元为1.15,则以下说法正确的是()
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约,远期汇率为1.28846,签约时市场即期汇率为1.2861,则远期点为()。
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假设当前欧元兑美元的汇率是1:1.4528,投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款,即存人10000欧元,存期为6个月,并同时向银行买人一个同期限的美元看涨期权,执行价格为当前价格,则下列说法正确的有( )。
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假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。请画出该公司购买欧元看跌期权的收益曲线,标出盈亏平衡点汇率。
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王先生下半年要去欧洲旅游,需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500,并且希望尽可能的节约成本,目前欧元兑美元的汇率是1.3000,以下哪种建议最适合王先生()
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2008年4月20日,假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权,协定价为115,期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费,7月20日到期时,美元兑日元汇率为110,则小王盈利()美元。
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某日,美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元,预计美元在3个月之内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。3个月后到期时,如果美元兑日元的汇率为104,则小张的外汇期权盈利为()美元。
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2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨。
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客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()
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假定存在一份欧元兑美元期货合约,合约面值是125000欧元,交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108,交易者进行买入开仓操作。2个月后,欧元兑美元的即期汇率为1.3120,则()
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假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/£,计算该公司的损益结果。
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某银行资产负债表如下.由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化,所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元l00元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的l%。l00美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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1月1日,铜期货看跌期权执行价格为1750美元/吨。A买入这个权利,付出5美元;B卖出这个权利,收入5美元。2月1日,铜期货价下跌至1695美元/吨,看跌期权的价格涨至55美元。A和B的盈亏是()。
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某客户投资某外汇期权类理财产品:向银行卖出一份期权,期限为3个月,存款150,000美元,指定挂钩货币为欧元,协定汇率为1欧元=1.0852美元。期权到期时,银行有权根据汇率变动对银行是否有利,选择是否将客户的美元存款按协议汇率折成欧元。假设在期权到期日汇率变为1欧元=1.1022美元,那么客户的定期存款将()。
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EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20(买入价/卖出价),3个月欧元兑美元远期贴水62个点,某企业需要卖3个月远期美元买入欧元,则EUR/USD的远期汇价是 B (不考虑银行价差因素)()
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王先生下半年要去欧洲旅游,需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500—1.3500,并且希望尽可能的节约成本,目前欧元兑美元的汇率是1.3000,比较合适的做法是: C()
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假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者()
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某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是()
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某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US
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当前美元兑日元汇率为115.00,客户预期美元兑日元两周后大幅升值,于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易,客户同银行签定期权投资协议书,确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00,期限为两星期,根据期权费率即时报价(例1.0%)交纳期权费500美元(5万×1.0%=500)。如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00,则客户执行
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2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()