卖出国债期货将降低资产组合的久期。
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某投资经理希望增加投资组合的久期,使用以下国债期货成本最低的是()
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某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
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某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将( );当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将( )。
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某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。
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已知投资组合中各种债券的久期,如何得到投资组合的久期?()
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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买入国债期货将提高资产组合的久期。
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假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。
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若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。
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通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
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如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
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债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
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某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。
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在资产组合平衡分析法中,中央银行公开市场卖出外国债券,将导致()。
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是()。
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某债券投资组合价值是1亿元,久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约
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某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()
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()只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
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如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
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若债券组合的基点价值为32000点,希望将基点价值降低至20000点,国债期货合约的基点价值为1100点,则应()手国债期货
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