某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么,该投资者拥有的期权属于()。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法,正确的是()。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。
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某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。
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根据下面资料,回答问题: 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。据此回答。3月大豆到岸价格为()美元/吨。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
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3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆,为防止价格上涨,以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份,大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳,期货价格上涨至850美分/蒲式耳,且该看涨期权价格也升至330美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货,则实际采购大豆的成本为()美分/蒲式耳。
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某套利者在3月10日以780美分/蒲式耳买入5月份大豆期货合约,同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时,价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳,则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为()。
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投资者甲报价11美分,卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权,同时投资者乙报价15美分,买进敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权。如果前一成交价位为13美分,则该交易的最终撮合成交价格为()美分。
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3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权利金为18.25美分,敲定价格为280美分/蒲式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
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某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约,价格分别为8200美蒲式耳,8300美分/蒲式耳。若到了6月1日,7月份和9月份大豆期货价格变为8150美分/蒲式耳,8230美分/蒲式耳。则此时()。
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某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到()美分时,该讲口商的期权能够达到损益平衡点。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
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投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大,买入1手7月大豆期货合约,价格为8920美分/蒲式耳,同时卖出1手9月大豆期货合约,价格为8870美分/蒲式耳。则该投资者进行的是()交易。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
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中国某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能够达到损益平衡点。
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某套利者在3月10日以780美分/蒲式耳买入5月份大豆期货合约,同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时,价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳,则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为()美分/蒲式耳。
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3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权利金为18.25美分,执行价格为280美分/蒲式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳
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