3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，执行价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳

相似题目

• 某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  A . -30美元/吨 B . -20美元/吨 C . 10美元/吨 D . -40美元/吨

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• 5月10日，某铝业公司为防止现货市场铝价下跌，于是以3000元／吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时，为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950元／吨的铝看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）元／吨。（忽略佣金成本）

  A . 净盈利20 B . 净亏损10 C . 净盈利10 D . 净亏损20

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• 5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）

  A . A.净盈利20美元／吨 B . 净亏损10美元／吨 C . 净盈利10美元／吨 D . 净亏损20美元／吨

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• 某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为（）元／吨。

  A . 2720 B . 2900 C . 2960 D . 3020

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• 6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）

  A . 盈利5000美元 B . 盈利3750美元 C . 亏损5000美元 D . 亏损3750美元

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• 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（　　）美分／蒲式耳。

  A . 4 B . 6 C . 8 D . 10

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• 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。

  A、9400 B、9500 C、11100 D、11200

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• 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。

  A . 4 B . 6 C . 8 D . 10

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• 3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。

  A . 5.25 B . 6.75 C . 7.5 D . 7.75

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• 某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。

  A . 最大亏损为700点 B . 低平衡点=10300点 C . 高平衡点=12200点 D . 该交易为买入跨式套利

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• 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。

  A . 85 B . 95 C . 120 D . 130

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• 某投资者以$340/盎司买入黄金期货，同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权，权利金为$5/盎司，则其最大损失为（　　）。

  A . $5/盎司 B . $335/盎司 C . 无穷大 D . 0

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• 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)（）。

  A．10美元 B． 一20美元 C． 30美元 D． 40美元

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• 某加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为ll美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为l4美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为（）美分。

  A．250 B． 277 C． 280 D． 253

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• 某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分/蒲式耳。

  A．4 B．6 C．8 D．10

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• 某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的恒指

  看跌期权。则最大盈利为（）点。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2865001-2868000/f47361c101be359f4268f98c09215982.gif' />

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• 某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为26的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为17美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（）美分。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2595001-2598000/be540a864ece6075d3b73f064984f93f.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 2月10日，某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ()点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/1e856d8364d79449735cda6cbf94992a.gif' />

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• 某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权。权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2535001-2538000/fa264e85073ec9cd39b650fa1784b9f4.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 5月10日，某铝业公司为防止现货市场铝价下跌，于是以3000元/吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时，为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60元/吨的权利金，买入9月份执行价格为2950元/吨的铝看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280元/吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()元/吨。(忽略佣金成本)

  A．净盈利20 B．净亏损10 C．净盈利10 D．净亏损20

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• 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10500点的恒指看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指()时该投资者能获得最大利润

  A．小于9500点 B．大于等于9500点小于10000点 C．大于等于10000点小于10500点 D．大于10500点等于11100点

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• 某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最大收益为（）元/吨（手续费忽略）

  A．100 B．150 C．250 D．350

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• 某投资者2月以300点的权利金买入一张执行价为10500的5月恒生指数看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价为10000点的5月恒生看跌期权，则考虑期权费的影响，当恒指跌破或上涨超过多少点时就盈利了，下述数据合理的是（）

  A．10200， 10300 B．10300， 10500 C．9500 ，11000 D．9500， 10500

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• 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨

  A．-50 B．-5 C．-55 D．0

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