下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的有（）。

相似题目

• 美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（　　）美元/手。

  A . 2420 B . 4200 C . 2350 D . 1050

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• 下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。

  A . A．中期国债的剩余期限为4．5～5．5年 B . B．按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数) C . C．最小价格波动为0．01 D . D．采用实物交割

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• 欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（　　）。

  A . 最小变动价位为0．0035 B . 最小变动价位为0．0025 C . 最小变动值为5．25 D . 最小变动值为6．25

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• 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

  A . 10美元 B . 12.5美元 C . 25美元 D . 31.25美元

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）。

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。

  A . 983950美元 B . 935800美元 C . 98395美元 D . 93580美元

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• 下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（　　）。

  A . 中期国债的剩余期限为4．5～5．5年 B . 按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数) C . 最小价格波动为0．01 D . 采用实物交割

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（ ）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。

  A . 100 B . 1000 C . 10000 D . 100000

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• 如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为（）美元。

  A . 42×10×10=4200 B . 42×15×10=6300 C . 42×25×10=10500 D . 42×35×10=14700

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• 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

  A . 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B . 该公司在期货市场上获利29500美元 C . 该公司所得的利息收入为257500美元 D . 该公司实际收益率为5.74％

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• 美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。

  A . 价格报价法 B . 指数报价法 C . 实际报价法 D . 利率报价法

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• CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的贴现率为2%。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法中，正确的是（　　）。

  A . 舍约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B . 循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C . 交割采用实物交割方式 D . 合约单位是面额为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

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• 下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。

  A . CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点 B . CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元 C . CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元 D . CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点

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• 下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 某欧洲美元期货合约的年利率为2．5%，则美国短期利率期货的报价不正确的有（　　）。

  A . 97．5% B . 2．5 C . 2．500 D . 97．500

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• 下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

  A . 合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债 B . 以面值100美元的标的国债价格报价 C . 合约的最小变动价位为20美元 D . 合约实行现金交割

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• 6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）

  A．适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 B．2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 C．通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利025万人民币 D．通过套期保值实现净亏损065万人民币

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• 下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的是（）。

  A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C．交割采用实物交割方式 D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

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• 美国中长期国债期货报价由三部分组成。下列关于第二部分的说法中，正确的是（）。

  A．数值为“00到31” B．采用32进位制 C．价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1” D．价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”

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• 以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。Ⅰ．交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ．采用百元净价报价Ⅲ．交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ．采用实物交割方式

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• CME3个月期国债期货合约，面值1 000 000美元，报价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）

  A．983 950美元 B．935 800美元 C．98 395美元 D．93 580美元

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