在内部评级初级法中,对于零售风险暴露,以及公司、主权和银行风险暴露,在实施新资本协议时,银行必须至少有()年的数据。
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
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非零售风险暴露分类判断顺序依次为:主权风险暴露、金融机构风险暴露、专业贷款、中小企业风险暴露、一般公司风险暴露。
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在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。
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在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为六类,其中不包括()。
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对于非零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
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对于零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
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在内部评级高级法中,可由银行确定的参数是()
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。
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内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。
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采用内部评级初级法的银行,可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数,即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。()
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在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,我国银监会将专业贷款划分为()
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对于零售风险暴露,如果银行不符合内部评级高级法,则银行只可以用标准法。()
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在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。
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根据信用风险特征,本行银行账户信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。
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商业银行采用初级内部评级法,非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
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对于零售风险暴露的评级系统,必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征,银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的()
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内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
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在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过()人民币的企业债务人的债权。
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如果银行的内部评级系统符合条件,零售风险暴露要按内部评级初级法处理。()
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内部评级法初级法中,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。
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商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0. 5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为1. 5年()
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对于零售风险暴露,如果银行不符合部评级高级法,则银行只可以用()。
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内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露(以下简称非零售风险暴露)的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系()