2、接上题,证券组合的标准差为()。
相似题目
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
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证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为()。
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甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是()。
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。
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甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。
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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
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完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
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现有一投资组合A和B,基标准差分别为12%、8%,在等比例投资情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。(2.0分)
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。
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完全负相关的证券A.和证券B,其中A证券的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期收益率为20%,标准差为8%,如果投资A、B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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【单选题】完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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完全负相关的证券A和证券B,其中A证券的期望收益率为16%,标准差为6%,证券8的期收益率为20%,标准差为8%,如果投资A、B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为()。
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。
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假设市场组合收益率的标准差为18%,某证券收益率的标准差为25%,该证券与市场组合的相关系数为0.80,请计算该证券的β值。
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4、完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。[2013年9月证券真题]