已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。
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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。
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已知A种证券收益率的标准差为0.4,B种证券收益率的标准差为0.5,两者之间的协方差为0.13,则两者之间的相关系数为()。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()
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已知某种证券收益率的标准差为0.35,当前的市场组合收益率的标准差为0.6,两者之间的相关系数为0.45,则两者之间的协方差为( )。
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某股票收益率的标准差为2.8358,其与市场组合收益率的相关系数为0.8927,市场组合收益率的标准差为2.1389,则该股票的贝塔系数为()。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。
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已知某种证券收益率的标准差为0.3,当前的市场组合收益率的标准差为0.5,两者之间的相关系数为0.6,则两者之间的协方差是()。
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现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票,A股票的标准差为40%,B股票的标准差为55%,两者的相关系数为0.5,则该资产组合收益率的方差为()。
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现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。已知市场组合收益率的标准差为0.6,则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为()。
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已知某种证券收益率的标准差为0.15,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()
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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
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已知某股票的贝塔系数为0.45,其收益率的标准差为30%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。
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某种证券收益率的标准差为0.5,当前的市场组合收益率的标准差为0.8,两者之间的相关系数为0.6,则两者之间的协方差是()。
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某证券组合的当年平均实收收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的预期收益率为0.12,该证券组合的β值为l.2,那么,该证券组合的詹森指数为()。
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已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4,两者期望报酬率之间的相关系数为0.5,则两者期望报酬率之间的协方差是()
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某投资组合25%的资金投资于证券C,75%的资金投资于证券D,证券C的期望收益率为8%,标准差为0.06,证券D是期望收益率为10%,标准差为0.10,证券C和证券D的相关系数为0.6,那么投资组合的收益率和方差为()。
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某投资组合25%的资金投资于证券C,75%的资金投资于证券D,证券C的期望收益率为8%,标准差为0.06,证券D是期望收益率为10%,标准差为0.10,证券C和证券D的相关系数为0.6,那么投资组合的收益率和方差为0.095; 0.0072。()
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某投资组合25%的资金投资于证券C,75%的资金投资于证券D,证券C的期望收益率为8%,标准差为0.06,证券D是期望收益率为10%,标准差为0.10,证券C和证券D的相关系数为0.6,那么投资组合的收益率和方差不为()。
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假设市场组合收益率的标准差为18%,某证券收益率的标准差为25%,该证券与市场组合的相关系数为0.80,请计算该证券的β值。
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.3,市场收益率的标准差为0.5,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()
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已知某资产收益率的标准差为0.5,市场组合收益率的标准差为0.4,该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2,则该项资产系统风险系数是()