85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。()
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资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
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资本资产定价理论认为,资产风险分两类:一类是系统风险,一类是非系统风险。以下()是系统风险。
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资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。
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资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。
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套利定价理论(APT)认为()。
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资本资产定价模型理论认为,只要任何~个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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套利定价模型的理论认为,如果证券的价格发生偏差,就会产生()
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资本资产定价理论认为,非系统性风险包括()。
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无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
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套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
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套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
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套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型A.PT理论则可以。()此题为判断题(对,错)。
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()对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。
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1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)
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比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
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资本资产定价理论认为,当市场处于均衡状态时,最优投资机会属于()
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