套利定价理论（APT）认为（）。

相似题目

• 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。

  A . 该组合的期望收益率大于0 B . 该组合中各种证券的权数之和等于0 C . 该组合中各种证券的权数之和等于1 D . 该组合的因素灵敏度系数等于0

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• 套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）

  A . 正确 B . 错误

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• APT套利定价理论是1976由（）提出的。

  A . 林特纳 B . 莫迪格利安 C . 罗斯 D . 夏普

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• 资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）

  A . 盈利 B . 亏损 C . 套利机会 D . 投资风险

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• 提出套利定价理论的是（）。

  A . 马柯威茨 B . 夏普 C . 罗斯 D . 罗尔

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• 特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价理论的几个基本假设包括（）。

  A . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B . 资本市场没有摩擦 C . 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D . 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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• 套利定价理论的基本假设不包括（）。

  A . A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者的投资为复合投资期 D . D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

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• 套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。

  A . 利用价格的不均衡进行套利 B . 资产的合理定价 C . 在一定价格水平下如何套利 D . 套利的成本

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• 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

  A．因素敏感性系数较高的证券总是被高估的 B．因素敏感性系数较低的证券总是被高估的 C．套利机会会因为大量套利行为的发生而消失 D．只有非理性的投资者才会参与套利活动

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• APT理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

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• 两个风险因素套利定价模型（APT)的公式为：R=Rf+（R1-Rf)β1+（R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素

  两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为()。 A．7% B．8% C．9% D．10%

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• 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）

  A．威廉·夏普 B．哈里·马科维茨 C．斯蒂芬·罗斯 D．莫森

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 在实证研究和投资实践中，资产定价问题更多使用 APT 理论是因为

  A．APT 理论的假设更自然更好接受 B．APT 理论的结论更灵活适用性更广 C．APT 理论更符合经济学主流分析范式 D．其他选项皆是

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）

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