当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()
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当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。
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无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为()
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某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2;(3)股票c的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2,在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么( )。
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假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.25,该投资的期望收益率为()。
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若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
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若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
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当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()
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假定某投资的风险系数为 2 ,无风险收益率为 10% ,市场平均收益率为 15% ,则其期望收益率为 ( )
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当证券投资期望报酬率等于无风险投资报酬率时,贝塔系数应:
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市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为16%,资产组合的风险系数为()。
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甲企业投资一个项目,该项目的风险报酬系数为0.5,标准差为1.2%,经营收益期望值为15%,无风险报酬率为8%。
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假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为()。
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若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指数为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
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◑A、当衡量风险的标准差相等时,期望报酬率越大越好◑B、当期望报酬率相等时,标准差越小越好◑C、当期望报酬率相等时,标准差越大越好◑D、变异系数即CV值越小,说明某项投资相对自身收益的风险就越小,这项投资也就越好◑此题为多项选择题。
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若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为()
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若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
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