两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时()。(1.0分)
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两种完全正相关股票的相关系数为()。
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两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时()。
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由于坡度阻力与滚动阻力均属于与道路有关的阻力,而且均与汽车重力成正比,故可把这两种阻力合在一起称作道路阻力。
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
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两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
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两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
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已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示,要求: (1)试比较这两种股票的风险大小; (2)设股票A、B构成一个证券组合,并且已知ω A =1/4,ω B =3/4,ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg
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等量资本投资,当两种股票完全正相关时,把这两种股票合理地组合在一起,下列表述不正确的是()。
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在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
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两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
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如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成,则
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当两种股票完全正相关时,下列说法不正确的有( )
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两种完全正相关的股票形成的证券组合( )
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两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。
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资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
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在证券投资时,把收益呈负相关的股票组合在一起,能有效地分散风险。
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
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如果两种股票的相关系数 R=-1,则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。()
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假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为()时,资产组合风险降低幅度最大。
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两支收益率完全正相关的股票组合在一起,无法抵消掉任何风险。()
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59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
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