( )通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
相似题目
-
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
-
商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。()
-
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
-
《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当建立全面、严密的()程序,定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
-
德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。()
-
根据大数法则,当具有同类风险性质的标的越多时,获得的保险损失值就接近于现实世界,同时可以量化单个的风险损失的()。
-
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
-
蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
-
银行风险管理中,基于损失的统计分布,将损失分为三类,分别为()。
-
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序,定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的()。
-
通过风险损失的概率分布,我们可据以判断风险的大小,即()
-
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
-
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
-
压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力,主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。()
-
压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力,主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和评估。
-
通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失,如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下,银行可能遭受的损失,来进行市场风险分析的方法是()。
-
银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()
-
气象变量的年极端值组成了随机变量,具有特定的概率分布特征。被广泛采用的概率分布函数有费雪-铁培特()型分布。
-
一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后,担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列,得出如下结果: 那么投资组合置信水平99%的ES为多少?http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png
-
在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPl应()。
-
( )假定风险因素的变化服从特定的分布,通常假定为多维正态分布,通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值。
-
运用蒙特卡洛模拟法进行风险估计和评价时,可以不考虑各现金流的概率分布情况。此题为判断题(对,错)。
-
对本行存在过错且可能败诉的被诉案件,当事行可以根据案件进展情况积极通过和解、调解等方式,化解法律风险,尽可能减少损失和影响()
-
4、AO模拟输出,连接到ESP32的26口,通过比对模拟值转化为的数字值大小,可以检测滴在上面的雨量大小,雨水越()大/小,电阻值越小,模拟值转化为的数字值越小。
推荐题目
- 患者,男性,45岁,近半年来右下后牙遇冷水及吃甜食酸痛,咬硬物酸软无力,无自发痛。检查时可见 https://assets.asklib.com/psource/2015091117341024244.jpg 面釉质中度磨损,牙本质外露,探针划某点感觉异常酸痛。 下列可能引起牙本质过敏症的情况有()。
- 质量标准(或质量控制指标)及检验操作规程包括()。
- 虚拟网络中逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制,逻辑工作组的划分与管理是通过()实现的。
- 对1945-1975年间1000名从事油漆镭盘的表厂女工,与从事电话员工作的1000名妇女的骨癌发生情况进行对比,其间从事油漆镭盘的工人中发生了20例,电话员中发生了4例骨癌。从事油漆镭盘工人发生骨癌的相对危险度是()
- 附着力和驱动力有何区别?他们有什么关系?
- ()开始实行武举制。
- 叶绿体光合作用其光反应阶段包括()
- 把鼠标移到画图的工具栏中的按钮上,程序界面的底端会出理按钮的提示,使用这些工具,就能自己进行()了
- 2008年8月,被誉为"经济宪法"的特权法开始实施。
- 下列哪些文件为单位的有效开户证明文件()