两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。()
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在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
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在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。()
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两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
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两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。()
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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
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在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
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当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
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当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
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两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
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两种完全正相关的股票形成的证券组合( )
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两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。
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当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )
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在不允许卖空的情况下,当两种证券组合相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
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在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()
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现有一个由两证券w和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。(1分)
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现有一个由两证券w和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。
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2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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关于不完全相关证券组合可行域,下列说法正确的有()。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个无限区域
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两种证券的所有可能组合都落在一条直线上,而多种证券的所有可能组合会落在一个平面中()
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48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
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()是一条反映有效证券组合的预期收益和风险之间关系的直线。
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