下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。

相似题目

• 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。

  A . 风险最小的可行投资组合风险为零 B . 可行投资组合集的上下沿为双曲线 C . 可行投资组合集是一片区域 D . 可行投资组合集的上下沿为射线

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• 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则关于其组成的投资组合以下说法不正确的是（ ）。

  A . 不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险 B . 可以分散部分风险 C . 不能最大限度的抵消风险 D . 风险等于两只股票风险之和

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• 下列关于机会集曲线表述正确的有（）。

  A . A．揭示了风险分散化的内在效应 B . B．机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 C . C．表示了投资的有效集合 D . D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线

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• 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

  A . 该组合的非系统性风险能完全抵销 B . 该组合的风险收益为零 C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益 D . 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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• A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 两种证券的投资组合不存在无效集 B . 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C . 最小方差组合是全部投资于A证券 D . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

  A . 曲线上的点均为有效组合 B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，机会集向左侧凸出，以下结论中不正确的有（　）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。

  A . 最低的期望报酬率为11% B . 最高的期望报酬率为12% C . 最高的标准差为18% D . 最低的标准差为16%

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• 甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。

  A . 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B . 甲乙两证券相关系数大于0.5 C . 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D . 甲乙两证券相关系数等于1

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

  A . 当相关系数足够小时，该曲线向左弯曲 B . 该曲线包括有效集和无效集两部分 C . 该曲线反映了各种投资比例下的收益与风险的关系 D . 有效集是最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

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• 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合

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• A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。

  A . A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B . B、甲乙两证券相关系数大于0.5 C . C、甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D . D、甲乙两证券相关系数等于1

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

  A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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• A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

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• 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（   ）。

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• 如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。

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• 如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合（）

  A．不能降低任何风险 B．可以分散部分风险 C．可以最大限度地抵销所有风险 D．可以最大限度地抵销非系统风险

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