下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

相似题目

• 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。

  A . 反映了风险分散化效应 B . 只能反映投资的有效集合 C . 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 D . 完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线

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• 下列关于机会集曲线表述正确的有（）。

  A . A．揭示了风险分散化的内在效应 B . B．机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 C . C．表示了投资的有效集合 D . D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线

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• 下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。

  A . 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线 B . 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方 C . 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱 D . 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响

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• A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 两种证券的投资组合不存在无效集 B . 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C . 最小方差组合是全部投资于A证券 D . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，机会集向左侧凸出，以下结论中不正确的有（　）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。

  A . 最低的期望报酬率为11% B . 最高的期望报酬率为12% C . 最高的标准差为18% D . 最低的标准差为16%

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• 甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。

  A . 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B . 甲乙两证券相关系数大于0.5 C . 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D . 甲乙两证券相关系数等于1

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• 下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）

  A . 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大 B . 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大 C . 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小 D . 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . A、最小方差组合是全部投资于A证券 B . B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

  A . 当相关系数足够小时，该曲线向左弯曲 B . 该曲线包括有效集和无效集两部分 C . 该曲线反映了各种投资比例下的收益与风险的关系 D . 有效集是最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

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• 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合

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• A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。

  A . A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B . B、甲乙两证券相关系数大于0.5 C . C、甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D . D、甲乙两证券相关系数等于1

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

  A . 从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小 B . 在负完全相关的情况下，可获得无风险组合 C . 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定 D . 在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

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• A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

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• 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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