下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

相似题目

• 于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。

  A . 两个证券组合的可行域是一段曲线 B . 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到 C . 在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交 D . 在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

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• 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

  A . A．最优证券组合是收益最大的组合 B . B．最优证券组合是效率最高的组合 C . C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D . D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 三种证券组合的可行域的左边界满足（）。

  A . 向内凹 B . 向外凹 C . 向外凸 D . 呈线性

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

  A . 曲线上的点均为有效组合 B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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• 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

  A . 可供选择的单个证券的收益率和方差 B . 证券收益率之间的相互关系 C . 投资组合中权数的约束 D . 市场的总体状态

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• 下列选项中，关于证券组合可行域的描述正确的有( )。

  A . 可行域可能是平面上的一条线 B . 可行域可能是平面上的一个区域 C . 可行域是由有效组合构成的 D . 可行域就是有效边界

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（　　）。

  A . 可供选择的单个证券的收益率和方差 B . 证券收益率之间的相互关系 C . 投资组合中权数的约束 D . 市场的总体状态

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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• 在组合投资理论中,有效证券组合是指（)。A．可行域内部任意可行组合B．可行域的左边界上的任意可行组

  在组合投资理论中,有效证券组合是指()。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域的左边界上的任意可行组合 C．可行域右边界上的任意可行组合 D．按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

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• 处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。（）

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• 下列关于可行域的说法，正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2640001-2643000/542a6300f12d565ca5f4cb067907d271.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。

  A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差 B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数 C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排 D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷

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• 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

  A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿 B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿 C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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• 【2010年5月真题·判断】两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（)

  A．正确 B．错误 C．不确定 D．无法判断

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 关于不完全相关证券组合可行域，下列说法正确的有（）。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个无限区域

  A．I、Ⅱ B．Ⅲ、Ⅳ C．I、Ⅱ、Ⅳ D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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