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关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
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关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
A . A．最优证券组合是收益最大的组合
B . B．最优证券组合是效率最高的组合
C . C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D . D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
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关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。
A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
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关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
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下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
A . 曲线上的点均为有效组合
B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。
A . 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B . 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C . 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D . 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
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下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
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下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（ ）。
A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益
B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险
C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
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关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
A . 仅①正确
B . 仅②正确
C . ①和②都正确
D . ①和②都不正确
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D . 曲线上的点均为有效组合点
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下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（ ）。
A . 从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B . 在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C . 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D . 在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
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下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会
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下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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关于组合投资，下列说法正确的是（ ）。
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关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
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某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（)。A．投资
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。
A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B．该投资组合的期望收益率为11%
C．该投资组合的方差为0.0445
D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
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关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
