关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

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• 已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）。

  A . A、总期望报酬率为13.6% B . B、总标准差为16% C . C、该组合位于M点的右侧 D . D、资本市场线斜率为0.35

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• 下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

  A . 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C . 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 D . 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

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• 关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。

  A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C . 公司特有风险是可分散风险 D . 市场风险是不可分散风险

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• 关于投资的风险价值，下列说法不正确的是（）。

  A . 风险价值是指投资者因在投资活动中冒风险而取得的超过资金时间价值的额外报酬 B . 投资者冒的风险越大，实际获得的投资收益就越多 C . 风险价值可以用风险报酬率和风险报酬额来表示 D . 投资者冒的风险越大，投资的预期收益率就越高

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• 下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（ ）。

  A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B . 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D . 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

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• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

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• 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

  A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

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• 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

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• 下列关于利率风险的说法中，正确的是（）。①只有债券投资存在利率风险，其它投资不存在利率风险②债券到期期限越长，面临的利率风险越高③投资者可以通过构建债券投资组合分散利率风险④利率风险管理在保险公司资产管理中占有核心重要地位

  A . ①③ B . ②④ C . ①②③ D . ①③④

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• 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

  A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。

  A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

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• 下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（　）。

  A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

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• 下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（　）。

  A . 证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数 B . 充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关 C . 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D . 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

  A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

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• 某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（)。A．投资

  某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。 A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 B．该投资组合的期望收益率为11% C．该投资组合的方差为0.0445 D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的&beta;系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）

  A．当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B．投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C．公司特有风险是可分散风险 D．市场风险是不可分散风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的&beta;系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。关于投资组合风险的说法，正确的是（）

  A．当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B．投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C．公司特有风险是可分散风险 D．市场风险是不可分散风险

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