下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

相似题目

• 下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

  A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大 B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

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• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

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• 关于证券交易的风险基金，下列说法不正确的是：（）

  A . 从会员缴纳的会员费、席位费中提取一定比例的金额而设立 B . 风险基金由国证券交易所会员大会管理 C . 应当存入专门的银行账户，不得擅自使用 D . 提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

  A . 曲线上的点均为有效组合 B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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• 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

  A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

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• 下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。

  A . 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱 B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差 C . 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合 D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

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• 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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• 关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

  关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。 A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0 C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0 D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。

  A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差 B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数 C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排 D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷

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• 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

  A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿 B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿 C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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• 包括无风险证券在内的证券组合的有效边界A与不包括无风险证券在内的证券组合的有效边界B是不同的,A与B的切点代表一个证券组合。下列关于这个切点组合的特征陈述中,正确的有()。

  A．切点组合是有效边界A上的唯一一个不含无风险证券的组合 B．有效边界A上的任意证券组合均可视为无风险证券与切点组合的再组合 C．切点组合完全由市场确定,而与投资者的偏好无关 D．切点组合是所有有效组合中收益率最高的

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

  A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III D．II、III、IV

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• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

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