熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

相似题目

• 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。

  A . 886 B . 854 C . 838 D . 824

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• （）的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

  A . 垂直套利 B . 跨式套利 C . 宽跨式套利 D . 蝶式套利

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• 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

  A . 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B . 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C . 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D . 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

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• 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 正向市场中进行熊市套利交易，只有价差（）才能盈利。

  A、扩大 B、缩小 C、平衡 D、向上波动

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• 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

  A . 买进；卖出；卖出 B . 卖出；卖出；买进 C . 买进；买进；卖出 D . 卖出；买进；买进

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• 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。

  A . 高；低 B . 高；高 C . 低；低 D . 低；高

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• 下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

  A . 一般看跌，买入认沽期权 B . 强烈看跌，合成期货空头 C . 温和看跌，垂直套利 D . 强烈看跌，买入蝶式期权

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• 一旦看涨期权或看跌期权的买卖双方履行了期权合约，交易双方的交易部位就转换成标的物的交易部位。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。

  A . 32.5 B . 37.5 C . 40 D . 35

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• 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。

  A . 买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B . 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C . 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D . 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

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• 以下属于熊市看跌价差期权缺点的是（）

  A．只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时，才能获得较大的收益 B．如果股票价格下跌，收益具有上限 C．越远离到期日，获得最大收益的速度将会越慢 D．如果股价上涨，上升趋势有上限

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• 交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能，适宜构建熊市价差期权策略（）

  是 否

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• 对角价差期权有许多不同的种类，其损益状态通常伴随着相应的牛市或熊市价差期权损益状态的变化而变化（）

  是 否

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• 假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

  A．最大盈利4.73，最大亏损-5.27 B．最大盈利5.27，最大亏损-4.73 C．最大盈利4.27，最大亏损-5.73 D．最大盈利5.73，最大亏损-4.27

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• 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 3、由看跌期权构成的熊市价差策略有：——

  A．购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权 B．购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权 C．购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权 D．购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权

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• 水平价差看涨期权的优点是（）

  A．如果股价上涨，上升趋势无上限 B．风险具有上限 C．能够从一定范围变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益 D．如果股票价格显著上涨，可能反而因上升趋势而获利

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• 20、牛市价差必须用看涨期权构造

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• 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位，10吨/手）

  A．盈利500元 B．亏损500元 C．盈利5000元 D．亏损5000元

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