下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。

相似题目

• 下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

  查看最佳答案

• 在相关分析中，如果两个变量间Pearson相关系数r=0，这表示()。

  A . 两个变量间不存在线性相关关系 B . 两个变量间没有任何相关关系 C . 两个变量间存在中度相关关系 D . 两个变量间存在非线性相关关系

  查看最佳答案

• 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

  A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

  查看最佳答案

• 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

  A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数的说法，不正确的是()。

  A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数的说法正确的有()。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

  查看最佳答案

• 最常用的相关系数--Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（）。

  A . 因果关系 B . 正相关关系 C . 线性相关关系 D . 非线性相关关系

  查看最佳答案

• 变量和变量的Pearson相关系数R=1，这说明变量和变量间的相关关系是（）。

  A . 完全负线性相关 B . 低度线性相关 C . 完全正线性相关 D . 不存在线性相关

  查看最佳答案

• 相关分析中，如果两个变量间pearson相关系数r=0，就表示()

  A . 两个变量间不存在线性相关关系 B . 两个变量间没有任何相关关系 C . 两个变量间存在中度相关关系 D . 两个变量间存在非线性相关关系

  查看最佳答案

• 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。

  A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值

  查看最佳答案

• 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

  A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 C . 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 相关系数总是在［-1，+1］间取值

  查看最佳答案

• 下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

  A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数的说法中，正确的是()。

  A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

  查看最佳答案

• 计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

  A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数r的说法正确的是（）。

  A . |r|越接近于1，相关关系越强 B . r=0表示两者之间没有关系 C . 取值范围为-1≤r≤1 D . |r|越接近于0，相关关系越弱

  查看最佳答案

• Pearson相关系数r的统计学意义是

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数n的说法错误的有（)。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相

  下列关于相关系数n的说法错误的有()。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系 B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系 C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系 D.当|n|=1时，变量间为函数关系 E.当n=0时，变量间无任何关系

  查看最佳答案

• 下列关于相关系数的说法正确的是()。

  A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性 C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

  查看最佳答案

• （2013年）在相关分析中，如果两个变量间Pearson相关系数r=0，这表示（）。

  A.两个变量间不存性相关关系 B.两个变量间没有任何相关关系 C.两个变量间存在中度相关关系 D.两个变量问存在非线性相关关系

  查看最佳答案

• 皮尔逊(Pearson) 相关系数(或称简单相关系数)常用于描述等级变量之间的相关情况。（ ）

  A:对 B:错

  查看最佳答案

• Pearson相关系数r=0.95,可以认为两变量相关非常密切。()

  查看最佳答案

• Pearson线性相关系数假设检验的无效假设H0是（)。

  A．=0 B．≠0 C．r=0 D．r≠0

  查看最佳答案

• 4、如果变量x、y的Pearson相关系数为0，表示

  A．二者没有线性相关关系 B．二者没关系 C．二者没有曲线相关关系 D．二者存在线性相关关系

  查看最佳答案