在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
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()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
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()研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。
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()这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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具备条件的商业银行可同时采用其他方法(比如在险价值法和基本点现值法)计量外汇风险。
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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风险价值是指在一定时段内,按照一定的概率进行计算,银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。
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在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险,而不能计算投资组合的风险。
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()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同1时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。
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在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量()
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CPPI投资策略的投资步骤包括()。Ⅰ 设定投资组合的价值底线Ⅱ 计算投资组合现时净值超过价值底线的数额Ⅲ 按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例,并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)Ⅳ 评价投资的风险与收益
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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()的主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob()表示资产组合的()
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某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元
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计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的()
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()