在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险,而不能计算投资组合的风险。
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。
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发行债券的显著缺陷之一是企业承担较高的财务风险,原因在于()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是()。
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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
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敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
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()被视为零风险金融工具,其利率也构成金融市场的基准利率之一。
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在险价值法计算风险可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
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金融工具的风险来源之一是()。
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()研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。
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期权与其他衍生金融工具的主要区别在于交易风险在买卖双方之间的分布()。
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。
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下列选项中,不属于运用单个金融工具管理外汇交易风险的方法是( )。
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在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量()
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()
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在市场风险计量方法中,在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是()。
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()
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金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()
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计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的()
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()