资本市场线用（）来衡量风险
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为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）
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A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）
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加权平均资本成本模型法是通过一项资本投资的回报率与投资于整个资本市场的回报率，来衡量该投资的风险补偿。
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VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
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“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
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按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为15.38%，在不考虑市场风险和操作风险的情况下，对应的信用风险最低资本要求为（）
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根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
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商业银行的三级资本可用来弥补市场风险和信用风险。（）
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
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内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
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特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。
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（），就是以各种业务的各种金融风险程度和风险管控系统的有效程度及其发展趋势来衡量资本充足性的监管制度。
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只有通过衡量风险农合机构才能了解风险成本，并将其与营业费用、市场竞争情况等作出比较，从而实现由粗放式经营向以合理搭配资本和以（）为中心的策略转换。
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假设某公司资本全部由股东权益构成，目前该公司股权资本成本为12%，无风险收益率为6%，市场风险收益率为4%，若该公司正在考虑一个比现有公司资产的β系数高出50%的新项目。新项目的期望内部收益率为14%。如果β系数是一个合适的风险衡量指标，则该项目。
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（）。
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在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()此题为判断题(对，错)。
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在市场经济条件下，金融机构必须以其（)来承担全部的风险和亏损。A．资本B．资产C．负债D．存款
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资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
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若金融当局决定使用市场价值来衡量银行的资本充足度，在短期国库券利率为7．5％、长期债券利率为10％时，第一信托银行的资产负债表如下所示 (单位：美元)：
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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场风险的监管资本要求。
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关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
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风险资本市场的兴起因素导致了从大企业中走出来独立创办新兴企业的研发人员日益增多。（）