以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（）

相似题目

• 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。

  A . 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B . 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C . 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D . 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

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• 下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

  A . A、看涨股票，买入认购期权 B . B、强烈看涨，合成期货多头 C . C、温和看涨，垂直套利 D . D、温和看涨，买入蝶式期权

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• 牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 反向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。

  A . 近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约 B . 近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约 C . 近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约 D . 近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

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• 牛市中认购期权垂直套利策略，（）。

  A . 风险有限，盈利有限 B . 风险有限，盈利无限 C . 风险无限，盈利有限 D . 风险无限，盈利无限

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• 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

  A . 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货 B . 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货 C . 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益 D . 投资者可以获得现券的利息收益

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• 以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

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• 在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

  A . 扩大 B . 缩小 C . 不变 D . 无规律

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• 8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。

  A . 市场走势与该基金经理的判断相同 B . 市场走势与该基金经理的判断相反 C . 交易盈利40点 D . 交易亏损40点

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• 以下关于反向转换套利的说法，正确的有（　　）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权执行价格)

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• 牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。

  A . 买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权 B . 买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权 C . 卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权 D . 买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权

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• 正向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。

  A . 近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约 B . 近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约 C . 近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约 D . 近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

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• 下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。

  A、买人近期月份的外汇期货合约的同时买人远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 B、买人近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

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• 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 下列关于水平套利策略的说法，正确的是（）

  A . 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度 B . 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利 C . 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利 D . 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利

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• 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。

  A . 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B . 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C . 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D . 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo

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• 关于牛市套利正确的是（）。

  A . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 B . 如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约 C . 在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大 D . 在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有（）

  A . 现货价格高于期货价格 B . 只要价差扩大，就可获利 C . 只要价差缩小，就可获利 D . 远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

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• 关于牛市价差策略，下列说法错误的是

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• 属于牛市套利的有（）

  A．以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货 B．以450美元/盎司买入5月份黄金期货，同时以500美元/盎司卖出7月份黄金期货 C．以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货 D．以961美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以950美元/盎司买入12月份黄金期货

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）

  A．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权 B．卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权 C．买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权 D．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权

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