风险价值VaR是指（）
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某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
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根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
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风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
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下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
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债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）
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以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
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在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。
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计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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风险价值法(VaR法)主要被用于（）的评估。
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风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。
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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
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商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
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某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）
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（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。()此题为判断题(对，错)。
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商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()此题为判断题(对，错)。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()
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VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()
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某基金公司考察投资组合的风险价值VaR,设计了下列方案，其中不具科学性的是（）
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在财务风险管理的环境下，风险价值（VAR）的术语被定义为